backtesting


Backtesting: ¿qué es y cómo hacerlo?

El backtesting en Forex es una forma objetiva de validar las operaciones en el mercado de divisas. Esta, busca dar fiabilidad y rentabilidad a las estrategias.  El backtesting, nos ayuda a simplificar la evaluación y el desarrollo de nuevas estrategias. A continuación, en De Novato A Trader, ahondaremos en toda la información relativa al Backtest.

¿Qué es el backtesting? 

El backtesting o prueba de estrategia en Forex es un método utilizado para evaluar una estrategia determinada. Básicamente sirve para observar estadísticamente las probabilidades que tiene una técnica para funcionar o no. Además, permite agilizar el proceso de testear diferentes métodos haciendo de esta, una actividad más eficiente. 

Por otro lado, los softwares de backtesting son sistemas automatizados que trabajan con gran información sobre comportamientos pasados del mercado de divisas

Estos mecanismos son una herramienta clave para la optimización de estrategias. Ya que, permiten testear varias operaciones sin pérdida alguna. Además son mecanismos sumamente simples, pero indispensables para el trabajo de cualquier trader. 

Se pueden realizar acciones de backtesting tanto de manera manual como con programas de backtest en Forex. 

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¿Cómo funciona el backtesting?

Para hacer backtesting, primero es necesario acumular data con movimientos del mercado. Dicha data será utilizada para cotejar la información correspondiente a la estrategia. Básicamente, tomando diferentes momentos del mercado donde podría haber sido usado el método y observar su rentabilidad. 


Ventajas

Tiempo

El backtesting permite evitar días o incluso meses en el mercado probando una estrategia. Agilizando en sobremanera la gestión sobre el tiempo. Además, utilizando un software para backtesting es posible realizar en minutos una labor que en vivo nos tomaría tal vez meses. 

Con esta herramienta es posible una evaluación de la estrategia más veloz y eficiente. Estos sistemas evalúan cientos de momentos del mercado con los parámetros dados. Y esta operación tan extensa para el trader al software le toma un par de minutos llevarla a una escala mucho mayor. 

Confiabilidad

Después de haber empleado la evaluación de estrategias en Forex puedes tener la certeza de qué operaciones son las más fiables. 

No siempre vamos a tener una estrategia infalible, ya que siempre existirá un margen de error. Pero también teóricamente será posible manejar una estrategia con un margen de ganancias mayor al de pérdidas.

Dinero

La prueba de estrategias en Forex representa un gasto en la economía del trader. Básicamente nos evita probar estrategias con dinero real, lo cual nos llevaría a un gasto enorme. Además, nos permite mejorar los ratios de ganancia (si es bien empleado) y su fiabilidad en diferentes momentos del mercado. 

Desventajas

Factor humano

El backtesting no puede tomar en cuenta las decisiones del trading. Tampoco puede tomar en cuenta las emociones que conlleva manejar dinero real. Por tanto una estrategia probada en el backtesting no es necesariamente infalible o exitosa. 

Esto más que una desventaja dentro del backtesting es un error común de los traders. Creer que una estrategia será perfecta o que funcionará en la mayoría de casos solo usando el backtesting. Es una suposición común y en la que muchos pueden caer.

Cambios del mercado 

Los movimientos del mercado no son siempre los mismos, no se repiten en un ciclo sin fin. El mercado de divisas constantemente evoluciona y puede moverse y mutar por diferentes factores

El comportamiento del mercado hoy no será el mismo del de mañana y así sucesivamente. Esto hace que al realizar una prueba de estrategia en Forex no necesariamente se obtengan los mismos resultados al llevarla a cabo.

Podría darse el caso de que tengamos una estrategia útil, pero haber perdido efectividad con el tiempo. De cierta forma una estrategia podría quedar obsoleta definitivamente o por un periodo de tiempo.

Utilizar el backtesting como único método

El backtesting si bien es una herramienta muy útil a la hora de crear o evolucionar estrategias de trading. No debería ser usada en solitario ya que por sí sola no puede ser efectiva. Es útil contrastar la data con ciertos criterios y parámetros para validar la información obtenida.

¿Cómo hacer backtesting? 

Manual 

Esta opción es la predilecta por muchos traders profesionales. Ya que, al verificar manualmente una operación da una mayor sensación de control. A la vez que permite ser más específicos. 

Para un backtest manual es necesario tener disponible una data sobre la cual realizar comparaciones. Tomar en cuenta un periodo de tiempo de preferencia un año (puede ser en momentos de tiempo independientes, no debe ser continuo). Y observar gráficos donde pueda emplearse la estrategia.

Documentar los parámetros utilizados, los márgenes de ganancias y las pérdidas. Con esto y una calculadora a la mano será posible calcular estadísticamente el funcionamiento de una estrategia. 

Automático 

Realizar un backtesting automático es una actividad sumamente simple. Basta seleccionar un software de confianza y una data. Aunque en muchos casos el mismo programa ofrece una base de datos al usuario. 

Hecho esto, se seleccionan los parámetros a utilizar para la estrategia y se espera un par de minutos. El software en unos momentos arrojará información sobre la estrategia introducida. 

Simuladores para hacer backtesting en Forex

Los simuladores permiten hacer del backtest en Forex una actividad mucho más rápida. En el mercado existen innumerables programas para esta actividad. Algunos de los más confiables son: 

MT5


Esta plataforma no solo opera como broker para trading. También permite a los usuarios hacer uso de un sistema de backtesting. Un software con antigüedad en el mercado y de mucha confianza.

 

Tradingview


Opera también como broker y como plataforma de backtesting. Ofrece múltiples herramientas para el análisis técnico tanto en el backtesting como para el trading.

 

Soft4fx


Este software es un sistema de backtesting completo e íntegro. Además ofrece un simulador del mercado Forex para no solo llevar pruebas teóricas si no también pruebas prácticas al usuario. 

Ninjatrader 8


Esta plataforma de fácil uso permite gestionar tanto a traders profesionales como novatos. Ofrece un broker y un software de backtesting. 

 

¿Cómo hacer un plan de trading en Forex? 

Una evaluación crítica y objetiva de la estrategia a emplear es fundamental para el trader. Es una labor que nunca debe desecharse. Para realizar un buen plan es necesario:

Definir parámetros

Establecer cuales son las estrategias a utilizar, cómo y en qué momentos se pueden emplear. Llevar unos criterios para operar manteniendo esta actividad lo más metodológica posible. 

Documentar

Llevar registro de cómo ha resultado la estrategia en el mercado actual. Ganancias y pérdidas, registrar toda la información posible sobre cada operación realizada. 

Llevar criterios específicos para solo tomar en cuenta la información resaltante. Teniendo en cuenta que hay situaciones irregulares en el mercado que no tienden a repetirse. 

Corregir y evitar sobreoptimizar 

Es necesario evaluar las estrategias a utilizar constantemente, tener un filtro sobre cuando son útiles y cuando no. Tomar en cuenta cada operación realizada para evaluar el desempeño de la estrategia.

Realizar pequeños cambios puede mantener un método de trabajo funcional. Pero demasiadas correcciones o intentar forzar una estrategia a ser muy óptima pueden terminar arruinandola.

Dejar de lado las emociones

Este punto se torna especialmente complicado al momento de emplear una nueva estrategia. No es lo mismo manejar una simulación a dinero real, el afán y la ansiedad pueden jugar al autosabotaje.


Backtest en Forex

La evaluación de estrategias para un trader nunca termina (o no debería terminar). No basta con probar una estrategia y afianzarse a ella para siempre. Ya que, si el mercado Forex fuese tan sencillo todos operaran igual o todos harían dinero fácil. 

Este es el mercado más grande del mundo y sus cambios de comportamiento en segundos lo hacen también uno de los más complicados. El backtesting es lo único que provee al trader de cierta noción de este comportamiento. Sin embargo es imposible ignorar que lo único seguro en este mercado es la evolución del mismo. 

Optimización de estrategias 

Una forma común para la optimización de estrategias es tomar en cuenta las posibles variaciones de la misma. Realizar pequeños cambios alrededor de una estrategia determinada, documentar los resultados y considerar posibles variaciones.

Así como el mercado cambia, las estrategias deben evolucionar con él. El mercado no se adaptará a la estrategia ni el momento en el que se utilice se adaptará a ella. Es trabajo del trader gestionar una constante mejoraría en sus métodos. 


Evaluación de estrategias 

Aún cuando una estrategia está funcionando es necesario evaluarla. Medir si sigue siendo tan efectiva como el primer día. Para esto es necesario tener en cuenta toda la información posible sobre su uso. 

Aunque una estrategia demuestre ser útil, su fiabilidad no se mantendrá constante todo el tiempo.  Hay que tener en cuenta cuántas veces se utiliza la estrategia para obtener los números esperados. 

En cada operación abierta existe un riesgo de pérdida y esto también forma parte de la evaluación. Verificar los márgenes de ganancia regularmente en conjunto con las pérdidas. Además, revisar si las pérdidas han sido por problemas en la estrategia o por factor humano. 

A veces sobre el papel, puede parecer que una estrategia es desechable, cuando el error ha sido no contemplar las emociones del trader. La evaluación de estrategias en Forex es una labor constante y perenne. El trabajo de un trader de Forex no termina solo por tener una estrategia.

Recomendaciones finales para hacer backtest en Forex 

El backtesting es un método de suma utilidad para cualquier trader. Ha sido el método predilecto de cientos de profesionales para estudiar el mercado. Y hasta el día de hoy, sigue siendo el método principal para probar estrategias en el mercado de divisas. 

Permite estudiar el mercado sin arriesgar capital y facilita observar detalladamente los comportamientos del mismo. 

El backtest no puede suplir el trabajo del trader, pero puede servir como guía para pulirlo. Hay dos factores a tomar en cuenta sobre el backtesting:

No es infalible 

El backtesting se puede hacer con información de cientos de miles de movimientos del mercado. Puede incluso probar la rentabilidad de una estrategia por 10 años consecutivos sin parar y aún con todo esto fracasar completamente. 

El backtest es solo un método para probar estrategias, no elimina el trabajo del trader. Guiarse solo por movimientos anteriores del mercado no es garantía. El mercado evoluciona día a día y no es 100% predecible. 

Emociones

El backtest no toma en cuenta las emociones del trader. Lo cual muestra también de cierta forma el potencial de separar las emociones de las operaciones

Usar el backtesting para probar una estrategia no servirá de nada si al entrar al mercado real las emociones ganan. Mantener bajo control las emociones a la hora de llevar la estrategia a la realidad hacen provechoso el backtest.

El trabajo de un trader nunca termina, se mantiene en constante evolución. Dado a que el mercado nunca duerme, fluctúa constantemente y cambia su comportamiento. De la misma forma en la que el mercado cambia es necesario también que cambien los métodos a usar. 

Es imposible solo soñar una estrategia para que resulte funcional. Es necesario comprobarla y cerciorarse de que podría funcionar en el mercado. Aunque esto no sea una herramienta infalible es el único método que existe para estudiar el mercado. 

No es factible estudiar el mercado sin observar el mismo. Tanto el backtesting para estrategias como para el estudio del trader son la piedra angular para pasar De Novato A Trader en Forex.

Es necesario conocer el pasado para entender el futuro

De Novato A Trader